Parrondo’s Paradox เป็นปรากฏการณ์ทางสถิติที่น่าทึ่งซึ่งเกิดจากการผสมผสานของสองเกมหรือกระบวนการที่เสียเปรียบ จนกลายเป็นกระบวนการที่ให้ผลได้เปรียบในระยะยาว
อ้างอิงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Parrondo%27s_paradox
credit picture from https://www.researchgate.net/figure/Demonstration-of-Parrondos-Paradox-Game-In-the-original-game-and-for-our-consideration_fig1_326462822
ตัวอย่างเช่น มีเกมสุ่ม A และ B ที่ผู้เล่นมีโอกาสแพ้มากกว่าชนะเมื่อเล่นแต่ละเกมเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อสลับกันเล่นเกม A และ B ตามกฎที่กำหนดไว้ กลับพบว่าผู้เล่นมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ในระยะยาว ซึ่งขัดกับสัญชาตญาณเบื้องต้น
ปรากฏการณ์นี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1996 โดยนักวิจัยชาวสเปน Juan Parrondo ผู้ให้ชื่อปรากฏการณ์นี้ตามนามสกุลของตน Parrondo จึงใช้ชื่อเรียกว่า “Parrondo’s Paradox”
สาเหตุของปรากฏการณ์นี้เกิดจากการเปลี่ยนความน่าจะเป็นของแต่ละเกมเมื่อนำมาสลับกันเล่น ทำให้ความน่าจะเป็นรวมของการชนะหรือแพ้ เปลี่ยนไปในทางที่ได้เปรียบ แม้ว่าแต่ละเกมจะเสียเปรียบก็ตาม
Parrondo’s Paradox ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ขัดกับความเข้าใจเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายสาขา เช่น การเล่นเกม ทฤษฎีเกม การจำลองสถานการณ์ การเทรดในตลาดการเงิน เป็นต้น
นักเทรดและนักลงทุนหลายท่านที่นำ Porrondo Paradox มาประยุกต์ใช้ในการเทรด
- Edward O. Thorp เป็นนักคณิตศาสตร์และนักลงทุนที่มีชื่อเสียง ได้นำ Porrondo Paradox มาประยุกต์ใช้ในการเทรดหุ้นและสกุลเงิน โดยสร้างระบบการเทรดที่สลับกันระหว่างกลยุทธ์แบบต่างๆ เช่น แนวโน้ม การเก็งกำไร ตามเหตุการณ์ เป็นต้น ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
- John R. Boyd Jr. หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าสกุลเงินรายใหญ่ของโลก ได้พัฒนากลยุทธ์เทรดสกุลเงินด้วยการสลับการเทรดแบบเชิงรุกและเชิงรับตาม Porrondo Paradox ทำให้ผลตอบแทนการเทรดในระยะยาวสูงกว่าการยึดกลยุทธ์เดียว
- Richard J. Wilcox ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “Better Risk Management Using Optimal Paradox Theory” ซึ่งอธิบายการนำ Porrondo Paradox มาประยุกต์ใช้กับการเทรดในตลาดการเงิน โดยยกตัวอย่างการสลับการเทรดหุ้น ฟิวเจอร์ส และออปชันตามกฎพิเศษ สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการเทรดแบบดั้งเดิม
- Sushil Tanna วาณิชธนกรและนักเทรดชาวอินเดีย ใช้ Porrondo Paradox ในกลยุทธ์เทรดรูปแบบต่างๆ โดยสลับกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำพาธุรกิจเทรดให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Paradox เป็นปรากฏการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าแม้เกมหรือกระบวนการสองอย่างจะมีโอกาสขาดทุนมากกว่ากำไรเมื่อพิจารณาแยกกัน แต่เมื่อสลับกันไปมาระหว่างสองเกมนั้นกลับทำให้โอกาสที่จะได้กำไรสูงขึ้น
การนำ Porrondo Paradox มาประยุกต์ใช้ในการเทรด อาจพิจารณาจากการสลับกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน ดังนี้:
- สลับระหว่างการเทรดระยะสั้นและระยะยาว โดยเทรดหุ้น/สกุลเงินแบบระยะสั้นเมื่อตลาดผันผวน เพื่อรักษาเงินทุน แต่เมื่อตลาดมีเสถียรภาพ ก็เปลี่ยนเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น
- สลับกลยุทธ์ระหว่างการซื้อขายตามแนวรับแนวรุก เมื่อตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ใช้กลยุทธ์รุกด้วยการซื้อตามแนวโน้ม แต่เมื่อตลาดมีแนวโน้มลงก็เปลี่ยนเป็นกลยุทธ์รับด้วยการชอร์ทหรือป้องกันความเสี่ยง
- การสลับการเทรดในตลาดที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง ก็หันไปเทรดในตลาดสกุลเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์แทน
การนำ Porrondo Paradox มาประยุกต์ใช้จะช่วยลดความเสี่ยง และสร้างโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น แม้ว่าแต่ละกลยุทธ์จะมีโอกาสขาดทุนเมื่อพิจารณาเดี่ยวๆ แต่เมื่อสลับกันไปมาจะสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
การทดสอบ Porrondo Paradox โดยนักคณิตศาสตร์และนักเทรดหลายท่าน พบผลการทดลอง
- ทดสอบโดย Richard Arratia และคณะจากสถาบัน Stanford ในปี 1992
- ตั้งสมมติฐานการทดสอบ 2 เกมสุ่ม เกมA: แพ้ 0.683, ชนะ 0.317 เกมB: แพ้ 0.51675, ชนะ 0.48325
- เมื่อเล่นเกมA หรือเกมB อย่างเดียวเป็นเวลานาน จะเสียเงิน
- แต่เมื่อสลับเล่นสองเกมนี้ด้วยกฎเพียงง่ายๆ กลับมีโอกาสได้กำไรถึง 0.8 ในระยะยาว
- ทดสอบโดย Michael Wilkins จากมหาวิทยาลัย UNLV ในปี 1996
- เริ่มต้นเงินทุน 25 ดอลลาร์
- เล่นเกม A ตามลำพัง มีโอกาสเงินทุนติดลบเกิน 75%
- เล่นเกม B ตามลำพัง มีโอกาสเงินทุนติดลบเกิน 65%
- แต่เมื่อสลับไปมาระหว่างเกม A และ B อย่างถูกกฎ โอกาสเงินทุนติดลบน้อยกว่า 50%
- ทดสอบโดยนักเทรดในประเทศสิงคโปร์
- เล่นเกม (เทรดหุ้น/เหรียญ) A ชนะ 60% ของจำนวนการเล่น
- เล่นเกม (เทรดสกุลเงิน) B ชนะ 60% ของจำนวนการเล่น
- แต่เมื่อสลับเล่นสองเกมตามกฎเฉพาะ มีโอกาสชนะมากกว่า 70%
สรุปว่า การทดสอบ Porrondo Paradox ในกรณีต่างๆ พบว่า แม้แต่ละเกม (กลยุทธ์) จะมีโอกาสแพ้สูง แต่เมื่อสลับกันเล่นตามกฎที่กำหนด กลับทำให้โอกาสที่จะชนะหรือมีกำไรในระยะยาวสูงขึ้นได้จริง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทางทฤษฎีเกม
การสลับหน้าเล่นของ Porrondo Paradox มีกฎเกณฑ์หลักๆ ดังนี้
- เริ่มจากเกมที่มีโอกาสชนะสูงกว่า (Game B) จนกว่าจะแพ้ จึงสลับไปเล่นเกมที่มีโอกาสชนะต่ำกว่า (Game A)
- เมื่อเล่นเกม A แพ้อีก ให้กลับไปเล่นเกม B จนกว่าจะชนะ แล้วจึงสลับกลับมาเล่นเกม A อีกครั้ง
- ทำซ้ำการสลับเปลี่ยนไปมาระหว่าง A และ B ตามกฎข้อ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากเกม B เสมอ
- กฎเสริมเพิ่มเติมบางครั้ง เช่น
- เมื่อเล่นเกม A ชนะ 2 ครั้งติดกัน ให้กลับไปเล่นเกม B
- เมื่อเล่นเกม B ชนะ 3 ครั้งติด ให้สลับไปเล่นเกม A
หลักการสำคัญของการสลับหน้าเล่น คือการสลับจากเกมที่มีโอกาสชนะสูงไปหาเกมที่มีโอกาสชนะต่ำกว่า เมื่อประสบความสำเร็จ แล้วจึงกลับไปเล่นเกมที่มีโอกาสชนะสูงอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสรวมในการชนะในระยะยาว แม้แต่ละเกมจะมีโอกาสแพ้สูงก็ตาม
การกำหนดกติกาสลับหน้าเล่นที่แตกต่างกันอาจส่งผลให้โอกาสชนะรวมแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงมีการศึกษาทดลองหลายรูปแบบเพื่อหากฎที่เหมาะสมที่สุด
#นักแปลระบบเทรด HonyakuTrader.com